另一点让我佩服二大爷办事能力的事情是他很明白哪些诸侯王能打秋风，哪些不能。
淮南王刘安的长女刘陵是京中着名的交际花，她的府邸在厨城门往南的主干道西侧、东市对面，与李家府邸距离很近。但是二大爷定了规矩：每当刘陵安排人造访，都会被管家挡出去。有一次二大爷在长安的时候刘陵下了正式拜帖要亲自来拜访，还随拜帖送来许多礼物，说是为了犒劳“燕幽军”和“赵边军”的将士，二大爷以“李家祖训：边防军不结交藩王”为由直接拒绝了。对于刘陵送来的礼物，二大爷当即遣人请来廷尉府下属的“监军御史中丞”（即军纪委负责人）咸宣，请咸宣当场验收刘陵犒劳边军的礼物，并安排计吏登记入册后酌情发放到各北境边防军军中，连“柳营军”也有份。
二大爷虽然当面薄了刘陵的面子，但是他同时请卫青上奏朝廷，让皇帝刘彻下旨表彰了淮南王犒劳北境边防军的行为，在公开场合与刘陵接触时表现得也非常低调、友善。
其实卫青对边军的改革除了明确“幽燕军”、“柳营军”、“赵边军”三大体系外，在刘彻支持下改革军纪委体系也是很重要的一环。
过去军队的稽查权隶属廷尉府的分管中丞和太尉府（大司马）的监军御史。其中监军御史名义上由太尉府（大司马）任命，实际上往往是皇帝直接指定的，而且人选不固定，一般就是皇帝信任的人：宗室、权贵、外戚、宦官中人……这样的监督虽然皇帝放心，但是并不专业，也不系统，还很可能出现军事主官被掣肘的情况。而廷尉府负责军纪的中丞也不固定，往往是发生相关问题、由监军御史提出后交给廷尉府来按司法程序办理，而廷尉府则不一定会派谁来办理（比如王恢案就由张汤亲自办理）。廷尉府固然是国家最专业的司法机构，但是对于军法的问题，廷尉府未必人人都特别专业。所以为了让军队体系的监督工作更加专业有效，卫青建议刘彻将监军御史的行政管辖权归入廷尉府，成为一个对接军队的独立部门（类似于“军纪委”）——监军御史中丞则负责这个部门的实际运作，专门对接军队。
监军御史中丞的官职不高，但独立性很强，虽归于廷尉府，往往不受廷尉辖制而直接听命于太尉（大司马）。另外，在涉及与军队相关的地方司法事务时，监军御史中丞也会参与（比如后来的“淮南案”），专门负责检控其中参与的军籍人士。
元光三年，卫青举荐他部下的养马能吏（厩丞）咸宣担任了第一任监军御史中丞，后来其与卫青推荐的另一位官员王温舒轮流担任此职务先后二十余年。
在监军御史中丞咸宣上任后，二大爷便通过卫青与其建立了非常友好的关系，每次诸侯国供奉的细软进长安之前，就会有分好的一份送到位于冯翊的咸宣府中。
事后回看，虽然卫青在元光年间对北境边防军的改革难免“灰度”，但总体是非常成功的。经过这次改革李家获得了满意且稳固的地位、役兵获得了合适的待遇和明确的训练目标、攻防职责。在刘彻的放权和信任之下，军队体系的监督权也给到了能够理解军队运作的、专业的能吏手中，从而有效避免了历代监军御史和廷尉府中丞“外行监督内行”甚至“外行指导内行”的发生，为大汉元光六年开始的大规模对匈反击奠定了基础。
